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清水

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2005年 进入金融行业,多年股票与期货市场的生涯已经拥有长期稳定的客户群体,具有良好的从业背景和声誉,拥有快捷准确的多方面信息源,同时思维敏捷而又冷静,实战经验丰富,这些方面的优势保证了对客户特别是高端客户的高质量的服务,多次指导客户获得重大投资收益。

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艾略特波浪理论的基本原理  

2009-10-30 13:14:18|  分类: 期货分析方法 |  标签: |举报 |字号 订阅

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波浪理论具有三个重要方面--形态、比例和时间,其重要性依上述次序等而下之。所谓形态,指波浪的形态或构造,这是波浪理论最重要的部分。而比例分析是指,通过测算各个波浪之间的相互关系,来确定回撤点和价格目标。最后一方面是时间,各波浪之间在时间上也相互关联,我们可以利用这种关系来验证波浪形态和比例。

艾略特理论主要应用在股价指数,特别是道?琼斯工业股票指数的分析上的。在波浪理论最基本的形式是,股票市场遵循着一种周而复始的节律,先是 5 浪上涨,随之有 3 浪下跌。

如下图所示的,是一个完整的周期。数一数其中波浪的数目,那么,一个完整的周期包含 8 浪--5 浪上升,3 浪下降。在周期的上升阶段,每一浪均以数字编号。1 浪、3 浪和 5 浪是上升浪,称为主浪,而 2 浪和 4 浪的方向与上升趋势的方向相反,因为 2 浪和 4 浪分别是对 1 浪和 3 浪的调整,故称之为调整浪。上述五浪完成后,出现了一个三浪形式的调整。这三个波浪分别用字母 a,b,c 来表示。

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③、菲波纳奇数列是波浪理论的数学基础

艾略特在他《自然法则》中称,波浪理论的数学基础,就是菲波纳奇在 13 世纪发现的一组数列。该数列后来以其发现者命名,一般称为菲波纳奇数列(或菲波纳奇数字)。在《计算的书》中,菲波纳奇数列第一次出现,是作为兔子繁殖的数学问题的解答写出来的。这组数列是 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,等等,以至无穷。

④、菲波纳奇比数和价格回撤

波浪理论由三个方面构成--波浪形态、比数和时间。

基本的波浪结构都是按照菲波纳奇数列组织起来的。一个完整的周期包含 8 浪,其中 5浪上升,3 浪下降--这些都是菲波纳奇数字。再往以下两个层次细分,分别得到 34 浪和 144 浪--它们也是菲波纳奇数字。然而,菲波纳奇数列在波浪理论中的应用,并不只在数浪这一点上,在各浪之间,还有个比例的关系问题。下面列举了一些最常用的菲波纳奇比数:

I、三个主浪中只有一个浪延长,另外两者的时间和幅度相等。如果 5 浪延长,那么,1 浪和 3 浪大致相等,如果 3 浪延长,那么 1 浪和 5 浪趋于一致。

II、把 1 浪乘以 1.618,然后,加到 2 浪的底点上,可以得出 3 浪起码目标。

III、把 1 浪乘以 3.236(=2*1.618),然后分别加到 1 浪的顶点和底点上,大致就是 5 浪的最大和最小目标。

IV、如果 1 浪和 3 浪大致相等,我们就预期 5 浪延长。其价格目标的估算方法是,先量出从 1 浪底点到 3 浪顶点的距离,再乘以 1.618,最后,把结果加到 4 浪的底点上。

V、在调整浪中,如果它是通常的 5-3-5 锯形调整,那么 c 浪常常与 a 浪长度相等。

VI、c 浪长度的另一种估算方法是,把 a 浪的长度乘以 0.618,然后从 a 浪的底点减去所得的积。

VII、在 3-3-5 平台形调整的情况下,b 浪可能达到乃至超过 a 浪的顶点,那么,b 浪长度约等于 a 浪长度的 1.618 倍。

VIII、在对称三角形中,每个后续浪都约等于前一浪的 0.618 倍。

⑤、菲波纳奇百分比回撤

通过百分比回撤,我们可以估算出价格目标。在回撤分析中,最常用的百分比数是 61.8%(通常近似为 62%),38%和 50%。市场通常按照一定的可预知的百分比例回撤--最熟悉的是 33%,50%以及 67%。菲波纳奇数列对上述数字稍有调整。在强劲的趋势下,最小回撤在 38%上下。而在脆弱的趋势下,最大回撤百分比通常为 62%。

前面我们说过,在菲波纳奇数列里,除了头四个数字外,菲波纳奇比数趋向于 0.618。头三个比数分别是 1/1(100%),1/2(50%),以及 2/3(67%)。很多人在学习艾略特理论之前都不清楚,自己所熟知的 50%回撤,其实也是一个菲波纳奇比数。三分之二回撤、三分之一回撤也一样,标志着重要的支撑或阻挡区。

⑥、综合波浪理论的三个方面

理想的情形是波浪形态、比数分析、时间目标三个方面不谋而合。比如说,波浪分析表明第 5 浪已经完成;并且 5 浪已经走满了从 1 浪底点到 3 浪顶点的距离的 1.618 倍;同时,从本趋势起点(前一个低谷)至今,正好 13 周,从前一高峰到现在正好 34 周。那么,我们就很有把握了:市场重要的顶部即将出现。

对股票和期货市场图表的研究结果表明,其中存在很多种菲波纳奇时间关系。然而,问题首先就在于我们有太多的选择余地。我们可以按照由顶到顶、由顶到底、由底到底、由底到顶等多种方式,来计算菲波纳奇时间目标。可惜,我们总是事后才能肯定这些关系。在很多时候,我们不清楚究竟哪种关系适合当前的形势。

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